Мы перевели пост Toshimoku’s Trading Tips & Tricks, опубликованный в блоге известного в англоязычном коммьюнити трейдера под псевдонимом SatoshiMoku, в котором он собрал основы технического анализа применимо непосредственно к криптовалютному рынку. Независимо от того, начинающий вы трейдер или опытный игрок, информация должна вам пригодиться. Переведено при поддержке канала #trading в Чате Coinspot, присоединяйтесь.
Вот как начинается и развивается торговля для самых успешных трейдеров:
Потеря денег на каждой сделке
Все зависит от того, насколько быстро вы настроите свои правила управления рисками. На самом деле этот этап – потеря денег на каждой сделке, может длиться месяцами, а то и вовсе никогда не закончиться. Боязнь упустить прибыльную сделку только ускоряет неизбежный слив всего депозита, провоцируя продажу на минимумах и покупку на наивысших значениях курса («на хаях»). На каждой сделке идет торговля всеми деньгами, что сродни попытке выиграть в лотерею. Это ближе к азартным играм, нежели к трейдингу.
Торговля «в ноль»
Этап, когда осуществляется управление рисками, но ведется оно с чрезмерно – во всем видится возможная потеря денег. У вас хорошо получается снижать потери от неправильных сделок, однако недостаточная оценка допустимого уровня риска не позволяет извлекать более высокую прибыль.
Маленькие прибыли на сделку
Ваша система работает. Риск-менеджмент работает. Но эмоции мешают вашим прибылям со сделок расти, ибо вы никогда еще не были «так хороши» в трейдинге. Вы рано закрываете позиции, слишком быстро и сильно двигая стопы, не используете предварительную постановку цели по цене – шаг, который мог бы принести больше прибыли, ну или вы в панике продаете. Зачастую потребуется немало времени и сделок с маленькими прибылями, чтобы осознать, что не так с выбранной стратегией.
Крупные прибыли
Трейдер — уровень Бог! У большинства людей уходят годы чтобы достигнуть такого результата. У вас по-прежнему будут убыточные и близкие к нулевой прибыли сделки, но большинство ваших сделок будут приносить прибыль, которая существенно перекроет все потери. Вы варьируете размером открытой позиции в зависимости от уровня риска. Торговля осуществляется одновременно по нескольким открытым сделкам, 50-75% которых закрываются по достижении заранее определенных ценовых уровней, в то время как остальным дается шанс расти дальше и приносить еще большую прибыль.
Очень важно, несмотря на неизбежные потери денег, тратить свое время на изучение торговой системы и разработку соответствующих правил входа и выхода из сделок.
Помните, что большие потери всегда сложнее восстановить, чем маленькие!
Каково ваше мышление?
Многие люди покупают криптовалюту, а затем внимательно следят за её курсом, эта стратегия превратит вас в дей-трейдера, руководимого эмоциями. Торговля или активное управление не для всех. Я серьезно, это действительно не для большинства людей. Более 90% всех трейдеров теряют свои деньги и не могут придерживаться простой стратегии покупки и холда. Если вы не можете использовать этот стиль, вы не только потеряете деньги, но и будете тратить свое время впустую — что еще более ценно.
Инвестирование
Многие используют стратегию покупки и холда для Биткоина, которая обычно занимает нескольких месяцев или лет. Некоторые трейдеры используют эту же стратегию для альткоинов, но я не рекомендую её для большинства монет. Это пассивная стратегия, которая часто используется большинством людей для активного управления, особенно её любят трейдеры-новички.
Трейдинг
Это активная стратегия управления, которая может работать в течение любого периода времени, но чаще всего используются минутные, недельные или дневные свечи. Как правило, этот процесс включает в себя несколько этапов, на которых можно использовать технический и фундаментальный анализ.
— Признание
Как выглядят сделки с высокой вероятностью успеха?
Как их найти?
На каком таймфрейме, каким индикаторам, осциллятором, или фигурам на графиках я могу доверять?
— Точка входа, выхода и стоп-лосс
Использование своей системы; где я могу открыть позицию, где должна быть цель/закрытие позиции, насколько велик мой риск?
— Реализация
Следуйте идеям, основанных на вашей стратегии. Многие трейдеры тратят время для анализ рынка, на котором они никогда не будут торговать. Теоретический трейдинг или обратное тестирование отлично подходят для проверки вашей системы, но в какой-то момент вам нужно буквально вложить средства в ваши же идеи. Чем скорее вы будете связаны с рынком, тем лучше.
— Размер торгов
Определение объема для каждой сделки требует не мало точности и изящества, но также может быть фиксированным процентом для каждого типа торговли или типа входа:
Я буду трейдить на 10% для каждой новой позиции
Я буду трейдить на 20% на основе графика и добирать позицию во время откатов или около ключевых целей/поддержки/сопротивления.
или же определением ключевой цели/поддержки/сопротивления:
«Существует крупная поддержка в районе 10 000 на основе x, y, z. Я собираюсь разместить большую часть моего бида на уровне или чуть ниже 10 000, но я также хочу разместить меньший процент моего ведра выше 10 000, чтобы убедиться, что я войду в рынок.»
Где лучше наблюдать за графиком?
Для простоты все графики в этом руководстве будут опубликованы на сайте www.tradingview.com. Это бесплатный сайт, и вам не нужен про-аккаунт, чтобы быть успешным трейдером. Так же есть и другие подобные сервисы:
cryptowat.ch
bitcoinwisdom.com
coinigy.com
Где торговать?
Ответ на этот вопрос, зависит от вашего гражданства и KYC/AML процессов. Вот несколько вариантов:
Coinbase/GDAX
Bitfinex
Bitstamp
Bitmex
OKEX (бывшая OkCoin)
Gemini
Kraken
Poloniex
Bittrex
Binance
Где найти ключевую информацию о рынке?
Таблицы рыночной капитализации:
onchainfx.com
bravenewcoin.com/market-cap
coinmarketcap.com
cryptomaps.org
bitcoin.clarkmoody.com/tickers
bitinfocharts.com
data.bitcoinity.org
Поиск лучшего таймфрейма
Не существует единого идеального таймфрейма для любого рынка или монеты в данный момент времени. Рынок изменчив. Более высокие таймфреймы и идеи на их основе имеют большее значение, но это не означает, что на более мелких таймфреймах вы не найдете эффективные сделки с высокой вероятностью исполнения. Важно проверять несколько таймфреймов и оценивать сделки соответствующим образом.
Трейды на мелких промежутках времени часто имеют меньший потенциал роста или падения, тогда как более высокие таймфреймы имеют больший потенциал. Много трейдеров-новичков делают несколько сделок на низких таймфреймах, вместо того чтобы делать меньше сделок, но на более высоких.
Для альткоинов, который были недавно добавлены на биржу, на низких таймфреймах будет много активных сигналов. К примеру, когда был добавлен $PASC, у него был понятный график на 5-минутном таймфрейме.
С другой стороны — $DOGE и $LTC, имеют четко выраженные точки входа и выхода на недельных таймфреймах. В основном это потому, что они давно торгуются, по сравнению с другими альткоинами. К тому же, это означает, что старые коины движутся относительно медленнее, чем недавно добавленные. Знание скорости рынка имеет решающее значение для выбора правильного таймфрейма. Когда на рынке сильные колебания, более низкий таймфрейм часто более уместен для определения лучших точек входа и выхода, чем более высокий таймфрейм.
https://www.tradingview.com/x/3bJpntAa/
https://www.tradingview.com/x/I5Vd9Rmj/
Свечи
Свеча состоит из тела, верхней/нижней тени, цвета. Если цена открытия ниже цены закрытия, свеча будет зеленой. Если цена открытия выше цены закрытия, свеча будет красной.
Время открытие/закрытие будет определяться таймфреймом графика. На часовом графике каждая свеча представляет один час данных. Сайт биржи или часовой пояса — определяет момент закрытие свечи. Нет единого стандарта, так как крипта торгуется 24/7, хотя вы обнаружите, что большинство графиков на биржах имеют одинаковое время закрытия свечей.
Как и в случае с любым шаблоном, существуют разворотные или сохраняемые движение свечи, а так же паттерны, более известны как бычьи или медвежьи свечи, или «подсвечники». Для того чтобы понимать на что «намекают» свечи, необходимо использовать простой рисунок или фрактальное распознавание.
Свечи типа Heikin-Ashi (HA) (баланс полосы)
Такие свечи используют информацию о закрытии/открытии предыдущего периода и данные о текущем периоде.
Открытое и закрытое выше предыдущего периода указывает на сильную динамику текущего тренда. Открытие и закрытие в рамках предыдущего периода предполагает замедление тренда. Цветное переключение с зеленого на красный или наборот, указывает на возможность начала нового тренда и окончания предыдущего. Эти переходы следует воспринимать как сигналы для открытия лонгов или шортов.
Как правило, на третьей или четвертой одинаковой по цвету свече нарушается локальный топ. Стоп-лосс размещается либо ниже свечи без импульсов, такой как вращающаяся вершина или доджи, либо ниже первой тени противоположной по цвету свечи (см. ниже).
Фракталы Билла Уильямса
Логика похожа на HA-свечи, но немного запаздывая от HA. Бычий фрактал состоит из серии последовательных баров, в которых перед и за самым высоким максимумом находятся по два бара с более низкими максимумами, и противоположная конфигурация медвежьего фракатала, в которой перед и за самым низким минимумом находятся по два бара с более высокими минимумами). Бычий тренд не должен нарушать медвежьи фракталы и наоборот.
График на основе Крестиков и Ноликов (P&F)
Редко используемая форма графиков, которая была впервые разработана “Hoyle” в 1898 году с акцентом на цену закрытия. Эта форма графиков используется для измерения движений с помощью структуры Wyckoff и не основана на времени, а скорее на поведении цены.
Индикаторы
С индикаторами важно помнить, что большинство не дадут вам полезной информации, и только некоторые из них покажут вам что-то дельное. Я предпочитаю индикаторы, которые строятся используя математику и не повторяют моих собственных ошибок.
Именно поэтому, я сильно опираюсь на облако Ишимоку, пивоты и скользящие средние. Я стараюсь избегать таких индикаторов, как волны Эллиота, ибо они очень субъективны и легко изменяются, поэтому имеют гораздо меньшую эффективность.
Облако Ишимоку
Данный инструмент стоит использовать для: определения тренда, сигналов для входа\выхода или повторного входа в рынок.
Не используйте, когда на рынке не определен тренд (флет). В этих случаях используйте линии Боллинджера или фигуры на графиках.
Вот пример моих настроек для трейдинга криптой и почему они отличаются от стандартных.
На дневном таймфрейме, метод ретрополяции с настройками 10/30/60/30 дает превосходные точки входа и выхода по сравнению с удвоенными настройками. Скорее всего, это потому, что у альткоинов очень сильные движения относительно более ликвидного Биткоина, у которого рыночная капитализация больше. Другими словами, альты обычно двигаются быстрее, чем Биткоин.
Определение Точки входа — по степени важности
1. Цена выше/ниже облака — золотой стандарт определения бычьего или медвежьего тренда на любом таймфрейме.
2. Бычье/Медвежье облако — показывает, продолжиться бычий или медвежий тренд в будущем.
3. Бычий/Медвежье TK переходы — очень схожи с переходами EMA.
4. Продолжительная задержка позиции выше/ниже курса/облака — многие «облачные» трейдеры — игнорируют это состояние рынка. Я использую эту задержку, если я в фиате и думаю на счет открытия позиции или нет. Ожидание может спасти вас от входа в не оптимальную позицию, особенно когда на рынке флет.
Определение Момента Закрытия Позиции / Точки выхода
1. Пересечение Линии Тенкана (TK Cross)
2. Или на основе фракталов Били Вильямса, Горизонтальных уровней, HA свечей.
Повторный вход в рынок
Пересечение Линии Тенкана или двойное пересечение (желтый)
Классическая система Ишимоку включает в себя все сигналы, соответствующие либо бычьим, либо медвежьим рынкам. Когда медвежье пересечение ТК происходит над облаком, не следует рассматривать это как вход для шорта, чаще всего это идеальное место для закрытия лонга. Это всего лишь слабо медвежий знак. Повторение пересечение TK над облаком представляет из себя чрезвычайно бычьим сигналом и такое поведение стоит рассматриваться как лонг с низким уровнем риска.
— Отскок Киджунa
По сути, линия Киджуна определяет среднее значение для любого тренда. Облако Ишимоку предпочитает, чтобы все оставалось в равновесии. Когда цена движется быстрее, чем заданный таймфрейм, линия Киджуна может идти в ногу с курсом.
Откат от линии Киджуна происходит, в момент, когда цена возвращается к равновесию, а затем продолжает текущий тренд. Это также можно рассматривать как коррекцию или тест линии поддержки.
Так же эта форма отскока может возникать несколько раз на любом таймфрейме, чем выше таймфрейм, тем больше будет коррекция. По этой причине я всегда формирую свои ордера на или вокруг линии Киджуна для безопасного входа. Независимо от того, насколько далеко цена от этой линии, скорее всего курс вернется и проверит этот уровень в какой-то момент.
Если я пропустил идеальный вход или полностью пропустил сделку, вход в мою позицию будет на основе линии Киджуна. Поэтому вместо того, чтобы поддаваться эмоциям (FOMO), поставьте ведро на больший процент от вашего депозита возле этой линии. Имейте в виду, что это динамический уровень поддержки/сопротивления, и его нужно будет скорректировать по мере того, как он движется с ценой.
https://www.tradingview.com/x/1jtf85Fb
— Трейды от Края до Края (E2E)
Входной сигнал: когда закрытие свечи происходит внутри облака, вы можете с достаточно высокой вероятностью ожидать, что цена достигнет другого конца облака. Чем больше Облако, тем больше прибыль. Я думаю об этом как о границах облака, представляющих жесткую поддержку/сопротивление. Если первую поддержку\сопротивление ломают, то оставшиеся — это противоположный конец облака. Такое может происходить на любом таймфрейме и чем больше таймфрейм тем лучше.
Этот пример был взят из недельного графика Биткоина и сигнализировал о конце медвежьего рынка. В случае не пробоя и касания линии Киджуна, медвежий тренд будет продолжаться. Хотя для этого потребовалось несколько недель, цель E2E оставалась прежней ( дойти до верхнего края облака). Другим ключевым аспектом трейдов на основе E2E является их предсказуемость и эффективность. Когда вы видите подобное, вы точно знаете, что должны делать. Хотя я считаю, что E2E обладает высокой вероятностью исполнения, вы все равно должны использовать соответствующие стоп-лосы так же, как и во время любой другой сделки.
Вот еще несколько примеров:
Тиски или TK Несбалансированность
Опять же, облако Ишимоку предпочитает, чтобы все оставалось в равновесии. Когда линии ТК идут далеко друг от друга, это сигнализирует о быстром движении в одном направлении и может считаться индикатором перекупленности/перепроданности. Поэтому на основе их, вы можете открывать позиции, противоположные тренду.
Такие трейды имеют повышенный риск, но и повышенную пробыль, и как правило вероятность разворота на макро-тренде выше чем на микро-тренде. Другими словами, при попытке зашортить бычие ралли вы словите маржин колл, если ваш вход в шорт не на топе, проще сказать, чем сделать.
Тиски часто сопровождаются другими индикаторами разворота, такими как медвежья дивергенция, поднимающийся/падающий клин, или голова плечи.
Полосы Боллинджера — мой любимый индикатор во время флета
Одно стандартное расхождение выше и ниже среднего значения. Когда цена консолидируется, BBands затягиваются, пробитие верхних или нижних диапазонов сигнализируюет о прорыве BBand или сигнал для входа.
— Настройки по умолчанию = 20, построенн для использования на дневных таймфрейма и ликвидных рынках.
— Настройка 30 = захватывает больше данных, может быть более уместным для торговли Биткоином и криптовалютами, которые торгуются 24/7, а не 5 дней в неделю (20 дней в месяц)
Пример
— Настройка 14 = более быстрая настройка, которая на одно дневном таймфрейме захватывает две недели данных. Подходит для некоторых рыночных условий, где необходим более быстрый сигнал.
Очень часто возникают ложные пробои полос Боллинджера и по этой причине BBands не должны использоваться без других индикаторов.
Движение по полосам
— Такое может произойти, во время сильного бычьего или медвежьего продолжения тренда
— Обычно главный индикатор, того куда движется курс
Ширина Полос Боллинджера (BBW)
Определение размера тени полезено для сравнения предыдущих теней с активной тенью свечи. Если текущая тень активна, я часто смотрю на самые последние тени, чтобы определить, какой должен быть разумный размер текущей.
Скользящая средняя — MA/SMA/EMA/TEMA
Настройки — 50, 100, 200, любые 2 или более значений.
Быстрая, низкая скольз. средняя, т.е. 50, закрытая выше более медленной скольз. средней — это бычий входной сигнал. Закрытие ниже медленной скользящей средней является медвежьим входным сигналом.
Медленная, высокая скользящая средняя, т.е. 200, закрытая выше более быстрой скольз. средней, является медвежьим входным сигналом. Закрытие ниже более быстрой скольз. средней — это бычий входной сигнал.
Золотое пересечение = 50 закрытая выше 200 — Начало Бычьего тренда
Смертельное пересечение = 50 закрытая ниже 200 — Начало Медвежьего тренда.
Индикатор уровней “Pivot” (Опорные точки)
Настройки — Дневные, Недельные, Месячные, Годовые свечи.
Я предпочитаю использовать пивоты на больших таймфреймах, например, месячных или годовых, независимо от текущего используемого мной таймфрейма. Для многих Альтов доступны только ежемесячные или более низкие пивоты, что делает их менее надежными.
Есть также несколько типов пивотов, однако я придерживаюсь традиционного большую часть времени.
Pivot Point Math — использует предыдущий период максимума и минимума для определения уровней поддержки/сопротивления
Каждый пивот рассчитывается и строится в начале выбранного периода. Ежегодные пивоты строятся по 1 января и остаются неизменными на весь год. Ежемесячные пивоты пересчитываются в конце каждого месяца и строятся в начале каждого месяца.
Когда годовой стержень R5 нарушен, я полагаюсь на ежемесячные пивоты для дальнейших целей поддержки / сопротивления.
Пивоты также могут использоваться для прогнозирования ценового действия, основанного на движении цены предыдущих движений. Идея здесь заключалась в том, что, если бы цена попала в месячный пивот R3 / S3 с сжатием полосы Боллинджера, то сделала бы это снова.
Уровни Фибоначии
Уровни Фибоначчи могут быть расположены от самой высокой точки до самой низкой при любом движении цены. В этом ценовом диапазоне статические линии поддержки / сопротивления нарисованы и могут рассматриваться как потенциальные реверсивные зоны (PRZ) по цене. Это уровни, которые трейдеры часто используют для открытия или закрытия сделок, что делает их более последовательными.
Уровни Фибоначчи также включают в себя Расширения Фибоначчи, которые дают дополнительную информацию по поддержке / сопротивлению по направлению снизу вверх или сверху вниз относительно любого ценового движения, наиболее распространенным является расширение 1,618 фибоначчи.
50% всего расстояния между установленными уровнями поддержки и сопротивления является ключевой зоной. Любой крупный ценовой ход восстановит не менее 50% от движения и примет решение оттуда.
