Игра на эмоциях + креатив = памп лайткоина

После достаточно затяжного бокового диапазона торгов биткоина в коридоре $215 — $240, мы видим возвращение волатильности на рынки криптовалют к которой так привыкли трейдеры. Несмотря на то, что греческий кризис не привел к увеличению покупок со стороны населения страны, сам факт нестабильности в Европе и его психологические последствия приводит к покупке криптовалют инвесторами и игроками из остальных частей земного шара в качестве диверсификации своих активов. В итоге многие трейдеры начали более пристально присматриваться к криптовалюте, чтобы не пропустить возможные сильные движения. 

С возвращением трейдеров в игру мы увидели возврат пампов, дампов и волатильности, как таковой. При всем этом, хоть биткоин и начал показывать более динамичный характер торгов, основные движения пришлись на Лайткоин и еще ряд низколиквидных альткоинов, которые не представляют особого интереса.

В понедельник мы увидели сильный «выстрел» в лайткоине, который привел к закрытию многих коротких позиций, в том числе и по средствам маржин-колла (принудительное закрытие позиции со стороны биржи). Сейчас мы бы хотели попробовать копнуть немного глубже и понять, можно ли было заранее определить подобные резкие волны роста и попробовать на них заработать, чтобы использовать эту тактику в будущем. 

Для начала давайте взглянем на 5 мин. график:

Рост в 20% прошел всего за 20 минут, поздравляем тех, кто был в состояние его поймать. 

Давайте попробуем разобраться, почему это произошло и какие события происходили параллельно? Биткоин находился в восходящем векторе движения, все кричали про греческую драму и, что деньги населения текут рекой в криптовалюту (что совсем не верно, как мы уже разобрались) и все пророчили взлет курса. Все эти события оказали психологическую поддержку «выстрелу» импульса на курсе лайткоина — условия были идеальные. 

При этом основной причиной были совсем иные действия, которые мы и попробуем разобрать. Поведение этого трейдера начало привлекать внимание уже 14 июня, когда можно было заметить необычную активность в LTC свопах на Bitfinex. 

Как раз в это время мы увидели сильный памп на курсе LTC, который сопровождался ростом объемов открытых свопов и последующим резким его снижением. Сразу стало понятно, что происходит и схема оказалась практически гениальной. Все, кто торгуют на Bitfinex знают, что если вы хотите выставить маржинальный ордер, а он не открывается из-за отсутствия свободных свопов, то заявка не выставляется на рынок. Если, игрок, который накачивает рынок перед пампом, соберет все свопы, то все остальные заявки начинают автоматически поглощаться, в результате чего складывается ощущение, что рынок более тонкий, чем есть на самом деле. Большинство трейдеров начинают опасаться упущенной прибыли и начинают все стремительно покупать, в результате чего начинают срабатывать стоп-лоссы и маржин-коллы, что и выносит рынок импульсно вверх, а на самом деле рынок заранее настраивается на выстрел.

Мы видим, как трейдер уменьшает ликвидность рынка и тем самым создает иллюзию возможности быстрого роста цены, чем и пытаются воспользоваться большинство трейдеров. При этом ликвидность уменьшена искусственно и просто большинство позиций сосредоточенно в одних руках, которые он не показывает, что-то вроде козырного туза при игре в карты. Видя возможность быстрой прибыли мелкие трейдеры начинают покупать по рынку, а в связи с тем, что спреды между заявками широкие, то автоматом начинают срабатывать стоп-лоссы и маржин-коллы, которые импульсно выкидывают рынок вверх.

Аналогичную картину мы увидели через два дня:

И последний на сегодняшний день (надеемся, что не последний в принципе) памп:

На общем графике мы можем увидеть, что делал трейдер с курсом: 

В упрощенной схеме вся картина выглядит следующим образом:

1. трейдер забирает все доступные свопы на Bitfinex
2. затем он запускает панические покупки с целью не упустить волну роста со стороны других игроков
3. любые заявки на покупку в стакане мгновенно съедаются волной стоп-лоссов и маржин-коллов
4. манипулятор забирает свою прибыль

Создается впечатление, что задача манипулятора состоит в выносе позиций по стоп-лоссам и маржин-коллам. Если это так, то поставленная задача удалась на 100%. Игрок, который практически удвоил курс LTC менее, чем за месяц мог очень хорошо обогатиться. За эту возможность нужно сказать спасибо обычным трейдерам, которые при виде первых сигналов роста курса боятся не заработать на этом движении и начинают эмоционально открывать лонги. При этом особое сочувствие вызывают игроки, которые находились в шортах и они послужили основным катализатором для роста курса, хотя многие, кто пытался заскочить в уходящий поезд на волне роста тоже поплатились своим депозитом или его частью. Мы более чем уверены, что подобные выстрелы еще будут на курсе, так что будьте внимательны. 

При всем этом стоит отметить, что подобные истории наиболее вероятны на низколиквидных криптовалютах, а не для биткоина, так как объем средств для пампа биткоина нужен несоизмеримо больше. Именно поэтому в поиске идей для пампа имеет смысл мониторить низколиквидные альткоины.