Как живет маркет-мейкер, торгующий криптовалютой Ripple

Основной функцией Ripple является возможность осуществлять денежные переводы в любых валютах, основным компонентов процесса в этом случае выступают маркет-мейкеры.

Маркет-мейкеры являются ключевым элементом в системе протокола, не только обеспечивая ликвидность, но и сохраняя спрэды на низких уровнях, снижая, таким образом, расходы при пользовании протоколом всеми остальными участниками.

В то время как в этом сегменте работают крупные фирмы, особенно на традиционных рынках, Ripple представляет собой исключение в виду своей открытой архитектуры. Именно поэтому в роли маркет-мейкера в данном случае может выступать любое физическое лицо.

Для Энтони Миласа, музыканта из Новой Зеландии, маркет-мейкинг на Ripple начинался как хобби, которое затем переросло в нечто более существенное. Воспользовавшись арбитражными возможностями на растущем рынке, Энтони превратил 1000 XPR в семизначное число. С ним пообщался представитель Ripple Labs Алек Лиу.

Алек Лиу: У Вас был финансовый опыт до этого момента?

Энтони Милас: Несколько лет назад я изучал фондовый рынок и форекс. Я позанимался этим направлением около года и стал чувствовать себя в нем комфортно. Я работал с другом над высокочастотной торговлей, мы занимались этим до тех пор, пока низкие комиссии позволяли выходить из сделок с прибылью.

А. Л.: Как Вы узнали о Ripple?

Э. М.: Я узнал о Ripple около года или полутра назад. Примерно в это время Ripple Labs начала акцию: вы оставляли на сайте свой электронный адрес, а вам перечисляли 1000 XPR. Именно этот момент окончательно заставил меня заинтересоваться Ripple. По некоторым аспектам мне все напоминало рынок форекс, за исключением наличия большего числа ценовых несоответствий. На рынке форекс работать трудно, так как вам приходится следовать за поведением банков и инвестиционных фондов, которые создают основные движения на рынке своими огромными капиталами. Здесь же есть преимущество первопроходца.

Ripple — это молодой и растущий рынок, где на данный момент отсутствуют гиганты, задающие глобальные тренды. Я почти сразу увидел возможность арбитража и занялся ручной торговлей, чтобы проверить на практике, как все это будет работать. Буквально за пару недель я превратил 1000 XPR в 17000 XPR. Я был покорен и когда окончательно во всем разобрался, написал робота, который должен был совершать сделки за меня.

Когда я впервые начал торговать Ripple, я решил не задавать никому вопросы, а во всем разобраться самостоятельно. Это дало мне определенные преимущества, так как возможностей для арбитража оказалось значительно больше, чем я ожидал.

А. Л.: Вы бы не могли объяснить суть арбитража?

Энтони Милас: Арбитраж во многом похож на традиционную бизнес-модель: покупаете товар по одной цене, а продаете по другой, естественно, что цена продажи выше цены покупки. В нашем случае вы делаете это не с товаром, а с активом. По сути, вы покупаете валюту по одному курсу на одной площадке, а потом продаете ее по более высокой цене на другой площадке, по сути, вы используете несоответствия ценообразования на разных площадках.

А. Л.: У Вас классический рабочий день?

Энтони Милас: Я музыкант, и это основное мое занятие. Но дело в том, что я хочу развиваться многогранно, а не сосредотачиваться только узко на одном направлении. Программирование для меня — это метод отвлечься, а также развить аналитические и логические способности, которые дополняют мое творческое начало.

А. Л.: Над чем вы сейчас работаете?

Энтони Милас: Я разрабатываю сейчас нового торгового робота. Сейчас я изучаю Node.js, объектно-ориентирование проектирование и асинхронное проектирование для его создания. У меня был изначально достаточно не высокий опыт программирования, так что мне все приходится познавать поэтапно. В этом процессе очень много тонкостей.

А. Л.: В чем секрет создания прибыльного торгового робота?

Энтони Милас: В идеале ваш робот должен просто покупать дешевле и продавать дороже. Либо зеркально противоположно при коротких сделках. Однако при этом в алгоритм робота нужно ввести много переменных, которые нужно учитывать при торговле: объемы торгов, экстремальные значения цены на различных таймфрейма и множество других пунктов, которые зависят от того с какой целью вы создаете алгоритм автоматической торговли. При этом рынки постоянно меняются и его нужно подкручивать, чтобы он соответствовал сегодняшним реалиям, а не строился на ретроспективных моделях.

Я крайне консервативен в своем алгоритме. Если система дает сбой, то я ее отключаю и начинаю разбираться, в чем проблема. Если ваш ордер висит слишком долго и не исполняется рынком, то тоже его надо снимать, так как поведение рынка поменялось. Все эти аспекты необходимо учитывать.

А. Л.: Сколько Вы заработали на своей системе?

Энтони Милас: Это семизначная цифра в XPR. Я не собираюсь их обналичивать, я верю в цифровые финансы. А с появлением биткоина я окончательно утвердился в своей позиции.

Я всегда считал, что новый путь должен сменять старый, именно это я и вижу в Ripple.

Алек Лиу, блог компании Ripple Labs