Обзор выходит при поддержке биржи eСoin: торговля без комиссий, бесплатный функционал для прибыльного арбитража и широкий набор инструментов для успешного трейдинга (www.ecoin.eu).
|
Цена биткоина 27.05.2015 (BTC-e) |
||||
|
С начала недели |
$242 |
-> |
$239 |
-1.23% |
|
С начала месяца |
$237 |
-> |
$239 |
+0.84% |
|
С начала года |
$316 |
-> |
$239 |
-24.36% |
Динамика курса биткоина второй день не претерпевает серьезных изменений. Вчера на дневном графике была попытка нарисовать дожи, но из-за очень низкой амплитудности движения принимать в расчет этот момент не стоит. Боковое движение с начала мая продолжается, несмотря на фундаментально восходящий вектор движения.
Обзор дневного таймфрейма
На дневном графике картина по сути идентичная вчерашней, все замерли в ожидании «смелого зайца» или позитивной новости, который или которая дадут стимул для дальнейшего движения. Цена второй день зависла на диагональной поддержке и нижней границе восходящего канала.
Пробой этих уровней вниз приведет цену в район $230, но пока причин для этого не видно. Из целей роста стоит отметить $246 и $265, которые видятся более реальными для достижения.
Обзор 4-х часового таймфрейма
Динамика курса на 4-х часовом графике выглядит немного более активной. Вчера курс потрогал диагональную поддержку в районе $236 и отскочил от нее. Сейчас цена вернулась обратно к сопротивлению Fibonacci 38,2%.
В качестве опорных точек на сегодняшний день стоит рассматривать ближайшие поддержку $236 и сопротивление $241, пробой этих уровней в ту или иную сторону придаст курсу импульс для начала сильного движения. Пока вектор направлен вверх.
Общие итоги
Анализ глубины рынка говорит о наличии большого объема продаж в районе $243, что совпадает с ближайшими уровнями сопротивления для графика курса биткоина. При этом видно, почему цена не падает; в районе текущих уровней сосредоточены стабильно большие объемы на покупку, которые поддерживают курс от продавливания.
Все ждут первого шага. Напомним, что общий вектор движения на сегодняшний день восходящий, поэтому стратегию нужно строить, основываясь на этом факторе.
Обзор биткоин-деривативов
OTC Markets – BIT (GBTC)
На вчерашних торгах цена GBTC немного подросла, но в целом мы видим, что динамика поведения актива после периода высокой волатильности начала соответствовать динамике курса биткоина.
С прошлой недели курс стабилен в районе $32. При этом видно, что и объемы торгов стабилизировались на более-менее постоянных значениях.
Цена GBTC идет с небольшой премией к рынку, и это нормальная ситуация для данного актива.
Nasdaq Nordic – BITCOIN XBT (XBT)
Торги на Nasdaq Nordic инструментом XBT продолжаются в восходящей динамике. Каждый день мы наблюдаем небольшой рост. С момента начала торгов 18 мая и на окончание вчерашней торговой сессии цена актива выросла приблизительно на три процента, это притом, что стоимость биткоина за тот же период выросла приблизительно на 1,2%.
Тут правда необходимо иметь в виду, что скорее всего при сильном росте биткоина, рост ETN не будет аналогичен по масштабу, а будет значительно меньше по причине внутренней особенности структуры актива, который включает в себя элементы хеджирования.
Настроения игроков
Приводим примеры наиболее интересных взглядов на перспективу курса биткоина от игроков Whaleclub:
TA $238 -> $241 -> $227: на графике представлены поддержки и сопротивления курса https://t.co/YHDTIyAQH8 #bitcoin pic.twitter.com/a5Dd4Lvrzb
— FutureWorld (@dig_fin) May 27, 2015
________________________________________________
TA $238: приближается выход из клина вверх https://t.co/0xEIeuZLlm #биткоин #bitcoin #trading pic.twitter.com/IbCmB0n682
— FutureWorld (@dig_fin) May 27, 2015
________________________________________________
TA $236: на графике хорошо виден уровень поддержки на $236 https://t.co/ijpjyznoiP #биткоин #bitcoin #trading pic.twitter.com/SYGqubo35s
— FutureWorld (@dig_fin) May 27, 2015
________________________________________________
TA $238 -> $234: волновой анализ с целями снижения https://t.co/GEtSX5kE1P #биткоин #bitcoin pic.twitter.com/Lh4JWSnvy7
— FutureWorld (@dig_fin) May 27, 2015
Обзор фундаментального фона
По состоянию на 21 мая волатильность цены биткоина составила самое низкое значение с начала 2015 года. Если исторические тенденции, отражающие смены периодов низкой и высокой волатильности курса биткоина верны, то можно ожидать на рынке биткоина больших движений в ближайшие недели.
Для анализа использовались 30-дневные периоды, по которым вычислялось значение волатильности. На прошлой неделе мы увидили снижение индикатора волатильности ниже уровня 25%, были проанализированы все подобные периоды с января 2014 года. За этот период можно было три раза наблюдать подобные картины, когда значение волатильности опускалось к районе 25% и ниже (в 2013 году такая ситуация была только одна).
Поведение цены после периодов низкой волатильности
Примечательно, что среднее количество дней, которое цена находилась в зоне волатильности ниже 25%, составляет 6 дней и подобные периоды редко длятся долго. Интересно еще то, что можно вывести закономерность поведения цены в зависимости от длительности периодов низкой волатильности — 5, 10, 15 и 20 дней, в зависимости от этого меняется и характер последующего поведения курса.
Сезонные тенденции волатильности
Интересно, что в поведении волатильности можно отметить некоторую сезонность. Как видно на графике ниже, в 2013 и 2014 годах мы видили повышения волатильности в начале второго квартала и относительную стабильность в третьем квартале. Эта кривая может поменять свой характер в этом году, так как мы наблюдаем затеявшуюся низкую волатильность в начале 2015 года. При этом с каждым годом значение волатильности снижается, что говорит об утяжелении рынка и сокращении спекулятивных настроений.
Обзор финансово-технологических трендов
Сегодня мы бы хотели осветить одну из последних новостей с просторов нашей великой родины. И она если напрямую не относится к тематике финтеха для нашей страны, то косвенно уж точно.
Мы всегда понимали, что в нашей стране инновации — это в основном популистский лозунг, и по всем параметрам мы отстаем от западных стран на несколько лет. При этом наше государство не останавливается в разработке новых инструментов, которые, на первый взгляд, и направленны в благое русло, но на деле негативного эффекта может быть значительно больше.
Из последних изобретений нашего правительства стоит выделить инициативу Роструда (все, что начинается с «Рос» — уже звучит, как угроза) по снижению объемов неформальной занятости, то есть, так сказать, борьбы с тунеядством. И все бы ничего во всем этом деле, вот только под статус безработных попадут все фрилансеры и, безусловно, молодые предприниматели, которые только начали запускать свои стартапы и вкладывают в них 200% всего своего времени.
По словам Роструда, все лица старше 18 лет без официального трудоустройства будут облагаться налогом, пока не ясно в каком именно размере. И если фрилансеры уровня выше среднего почти все так или иначе уже оформили свою деятельность на официальном уровне, а мелкие очень часто совмещают официальное трудоустройство с подработкой, то как быть со стартаперами в онлайн сфере, которые только недавно запустили свои онлайн-проекты, пока не понятно.
Как показывает практика, запуск стартапа требует вложения огромного количества сил, особенно на первичном этапе, когда никакой прибыли он еще не приносит, при этом львиная доля таких сервисов запускается в сети, где никакой справки о трудоустройстве человек не получит.
При этом очень часто бывает, что сервис уже начинает монетизироваться, но все это на первых порах в связи с небольшими объемами происходит неофициально, эти моменты никто в расчет не берет. Даже тот факт, что все самые крупные онлайн-компании, которыми теперь гордятся многие страны, и которые приносят бюджетам хорошие доходы, рождались из гаражных периодов, никого не интересует.
Безусловно, из армии безработных процент подобных ситуаций мизерный, но тем не менее если сравнить результативность попытки заставить тунеядцев работать или загубить на корню перспективный стартап — выбор становится очевидным.
